基于輔助回歸的面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變系數(shù)模型的估計

摘要： 本文針對面板數(shù)據(jù)固定效應(yīng)變系數(shù)模型引入輔助回歸來解釋個體效應(yīng)與協(xié)變量之間的關(guān)系,以此來處理固定效應(yīng),將模型轉(zhuǎn)化為部分線性變系數(shù)模型.為了獲得系數(shù)函數(shù)的估計,采用正交投影的方法消除固定效應(yīng),進一步基于局部線性估計對系數(shù)函數(shù)進行估計.在一些正則條件下,給出了系數(shù)函數(shù)估計的漸近性質(zhì).隨后,模擬研究了所提出的估計方法的有限樣本性質(zhì).模擬結(jié)果表明無論個體效應(yīng)是隨機的還是固定的,本文方法優(yōu)...