帶有自相關結構誤差的多元函數(shù)型回歸模型的變量選擇

摘要： 多元函數(shù)型回歸模型是經典多元線性模型的有益擴展.本文研究帶有自相關結構誤差的多元函數(shù)型回歸模型的變量選擇.我們基于Group SCAD (smoothly clipped absolute deviation)懲罰研究了模型中函數(shù)型協(xié)變量的變量選擇和誤差項的自相關階數(shù)的確定問題.此外,我們在一定的正則性條件下證明了估計量的選擇相合性和漸近正態(tài)性,并通過數(shù)值模擬說明提出方法在有限...