具有隨機(jī)投資收益過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致漸近估計(jì)

摘要： 本文考慮一類(lèi)利用càdlàg過(guò)程刻畫(huà)保險(xiǎn)盈余的隨機(jī)投資收益,并利用二元上尾獨(dú)立刻畫(huà)保險(xiǎn)索賠額之間相依結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)模型.一方面,本文提出條件(6),在此條件下得到該風(fēng)險(xiǎn)模型有限時(shí)間破產(chǎn)概率的一致漸近估計(jì)式.另一方面,考慮到條件(6)的普適性,本文發(fā)現(xiàn)很多重要的隨機(jī)過(guò)程都滿足條件(6),如Lévy過(guò)程, Vasicek模型, Cox-Ingersoll-Ross (CIR)模型和...