突發(fā)事件影響下的最優(yōu)再保險(xiǎn)和投資策略

摘要： 本文研究了在突發(fā)事件影響下,最優(yōu)時(shí)間一致的再保險(xiǎn)和投資問題.保險(xiǎn)人經(jīng)營n類保險(xiǎn)業(yè)務(wù),受到突發(fā)事件影響后, n類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)產(chǎn)生相互影響,同時(shí)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格之間也產(chǎn)生相互影響.針對每類保險(xiǎn)業(yè)務(wù),保險(xiǎn)人通過再保險(xiǎn)減少索賠風(fēng)險(xiǎn).此外,保險(xiǎn)人還通過在金融市場投資來增加財(cái)富.金融市場由一個無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一個風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組成,風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格滿足跳-擴(kuò)散過程.本文的主要研究目標(biāo)是,尋找最優(yōu)時(shí)...