基于扭曲風險度量的魯棒投資策略（英文）

摘要： 投資組合策略在很大程度上取決于損失的基本分布.因此當損失的分布信息只能通過有限的數據樣本來觀察時,投資組合策略模型的穩(wěn)健性是至關重要的.假設損失的基本分布具有已知的均值和方差且位于一個以經驗分布為中心,以Wasserstein距離為半徑的球內,本文建立了一個基于扭曲風險度量的穩(wěn)健投資組合策略模型,并將其轉化為更簡便的等價形式.此外,本文運用模擬和實證研究證明了該模型的有效性. （共17頁）