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基于預(yù)期盈余增長的質(zhì)量測度與定價(jià)能力

東北大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版) 頁數(shù)： 8 2024-01-15
摘要： 從質(zhì)量溢價(jià)驅(qū)動因素視角構(gòu)建基于預(yù)期盈余增長（expected earnings growth,EEG）的質(zhì)量測度指標(biāo)，分析該指標(biāo)與股票預(yù)期收益的關(guān)系，進(jìn)一步構(gòu)造EEG質(zhì)量因子并將其納入Fama-French三因子模型，研究該因子的定價(jià)能力.研究發(fā)現(xiàn)：EEG質(zhì)量測度指標(biāo)可以衡量公司的預(yù)期盈余增長；EEG質(zhì)量測度指標(biāo)與股票預(yù)期收益顯著正相關(guān)，表明EEG質(zhì)量溢價(jià)顯著存在；EEG質(zhì)量因... （共8頁）

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