基于多層復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)分析的關(guān)聯(lián)貸款風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型

摘要： 關(guān)聯(lián)貸款是指因某種(或若干種)關(guān)系而聯(lián)系在一起的多筆貸款，這些貸款容易“牽一發(fā)而動(dòng)全身”,引起集體性違約。由于關(guān)聯(lián)貸款中存在復(fù)雜的多頭貸款及隱蔽的影響關(guān)系，使得銀行難以識(shí)別關(guān)聯(lián)貸款并采取針對(duì)性措施。本文基于多家商業(yè)銀行的貸款擔(dān)保等數(shù)據(jù)構(gòu)建了多層復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)，提出了一種識(shí)別關(guān)聯(lián)貸款結(jié)構(gòu)的算法，并討論了執(zhí)行效率；統(tǒng)計(jì)了不同關(guān)聯(lián)貸款結(jié)構(gòu)的實(shí)際違約率，并與4種風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比；最后檢驗(yàn)了不... （共9頁）