基于“分解-重組-預測-集成”模式的Heston期權定價模型
運籌與管理
頁數: 7 2023-03-31
摘要: 精準合理地期權定價對于改善市場流動性、優(yōu)化投資者結構、穩(wěn)定金融市場擁有重要意義。本文提出了一種結合“分解-重組-預測-集成”思想的Heston期權定價模型,該模型利用Heston模型進行初始定價,通過自適應噪聲完全集合經驗模態(tài)分解(CEEMDAN)對定價誤差進行分解與重構,獲得高頻項、低頻項及趨勢項,然后使用門控循環(huán)單元(GRU)估計高頻項及低頻項,使用差分整合移動平均自回歸(... (共7頁)