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收益率模型拓展與中國國債收益率預(yù)測研究——基于Nelson-Siegel模型

新金融 頁數(shù): 9 2024-06-26
摘要: 在我國利率市場化改革的大背景下,利用利率期限結(jié)構(gòu)模型擬合和預(yù)測國債收益率,對(duì)宏觀政策管理和債券投資實(shí)務(wù)研究具有重大意義。本文對(duì)動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel模型進(jìn)行拓展,共拓展了12種收益率預(yù)測模型,并比較了不同模型的預(yù)測能力;將77個(gè)高頻宏觀因子納入模型中,研究中國國債收益率曲線的結(jié)構(gòu)特征,并對(duì)國債收益率的走勢進(jìn)行預(yù)測。研究發(fā)現(xiàn):拓展后的Nelson-Siegel模型可以從水... (共9頁)

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