基于配對交易的上期所黃金期權(quán)套利策略研究

摘要： 本文采用配對交易方法設(shè)計出我國黃金期權(quán)的套利策略，并進(jìn)行了實證檢驗。本文運用AU2006所對應(yīng)的全部認(rèn)購黃金期權(quán)合約存續(xù)期內(nèi)（2019年12月20日至2020年5月25日）的5分鐘高頻收盤價數(shù)據(jù)，選取形成期內(nèi)通過協(xié)整檢驗的15對配對組合，采取4+1的窗口模式，將形成期內(nèi)通過遍歷方法取得的最優(yōu)開倉、平倉以及止損閾值應(yīng)用于交易期。實證結(jié)果表明：（1）本文構(gòu)建的基于協(xié)整模型的配對交易... （共15頁）