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低利率下的貨幣寬松與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān):資產(chǎn)還是負(fù)債?

上海金融 頁數(shù): 15 2023-10-15
摘要: 通過對經(jīng)典DLM模型的重新認(rèn)識與擴(kuò)展,本文從資產(chǎn)端和負(fù)債端兩個(gè)角度出發(fā),就低利率環(huán)境下貨幣寬松政策對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的影響機(jī)制進(jìn)行分析,并利用2009-2019年間中國境內(nèi)商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對相關(guān)假說進(jìn)行實(shí)證檢驗(yàn)。研究發(fā)現(xiàn),低利率環(huán)境下的貨幣寬松政策提高了銀行的總體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平。具體而言,此時(shí)的貨幣政策沖擊提高了銀行資產(chǎn)端的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平,但會降低銀行負(fù)債端的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平,而負(fù)債端風(fēng)... (共15頁)

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