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基于新關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的金融機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)度及其尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出效應(yīng)研究

金融發(fā)展研究 頁(yè)數(shù): 12 2024-01-03
摘要: 基于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)(銀行、證券、保險(xiǎn)等)和新型類金融機(jī)構(gòu)(金融科技公司、其他類金融機(jī)構(gòu)等)兩類復(fù)雜主體構(gòu)成的新關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)這一復(fù)雜系統(tǒng),利用2012—2022年上市機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù),基于TENET方法構(gòu)建尾部風(fēng)險(xiǎn)溢出網(wǎng)絡(luò),刻畫(huà)新關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)中機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)度,進(jìn)而分析兩類機(jī)構(gòu)關(guān)聯(lián)水平。研究結(jié)果表明,新關(guān)聯(lián)網(wǎng)絡(luò)下兩類機(jī)構(gòu)間的總體關(guān)聯(lián)度呈現(xiàn)周期性變化,在危機(jī)與經(jīng)濟(jì)下行時(shí)處于高位水平;新型類金融機(jī)構(gòu)對(duì)其自身... (共12頁(yè))

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