基于機器學(xué)習(xí)偏差校正的GARCH波動率模型預(yù)測

摘要： 科創(chuàng)板是獨立于現(xiàn)有主板市場的新設(shè)板塊。以科創(chuàng)板的設(shè)立為分界點，針對GARCH波動率模型存在預(yù)測偏差的問題，分別利用機器學(xué)習(xí)算法中的BP、SVR、RF及XGBoost對三種不同分布下的GARCH模型的預(yù)測偏差進行校正，構(gòu)建基于機器學(xué)習(xí)偏差校正的GARCH波動率預(yù)測模型，以期降低模型的估計誤差從而獲得更精確的波動率估計。實證結(jié)果表明，科創(chuàng)板的設(shè)立對股票市場的波動性具有一定的抑制作用...