基于多尺度核自適應(yīng)濾波的股票收益預(yù)測

摘要： 在股票市場中，投資者可通過捕捉歷史數(shù)據(jù)中潛在的交易模式實(shí)現(xiàn)對股票未來收益的預(yù)測，股票收益預(yù)測問題的關(guān)鍵在于如何準(zhǔn)確地捕捉交易模式，但受公司業(yè)績、金融政策以及國家經(jīng)濟(jì)增長等不確定性因素的影響，交易模式往往難以捕捉。針對該問題，提出一種多尺度核自適應(yīng)濾波（MSKAF）方法，從過去的市場數(shù)據(jù)中捕捉多尺度交易模式。為刻畫股票的多尺度特征，該方法采用平穩(wěn)小波變換（SWT）得到不同尺度的數(shù)...