CIR利率環(huán)境下標(biāo)的資產(chǎn)帶跳的期權(quán)定價(jià)

摘要： 考慮在隨機(jī)利率環(huán)境下，標(biāo)的資產(chǎn)是由Lévy跳過程驅(qū)動的期權(quán)定價(jià)模型，其中利率由Cox-Ingersoll-Ross(CIR)模型刻畫。利用遠(yuǎn)期測度變換、傅里葉逆變換以及Feynman-Kac定理給出了級數(shù)形式的歐式期權(quán)定價(jià)公式，并通過數(shù)值模擬證明該級數(shù)解是收斂的，最后通過實(shí)證分析證明所得解比經(jīng)典的B-S模型更符合實(shí)際市場。