基于虛擬變量回歸與SARIMA組合模型的GDP預(yù)測

摘要： 文章根據(jù)我國1992年至2015年的GDP季度數(shù)據(jù),建立了虛擬變量回歸(DVR)模型、SARIMA模型及其組合(DVR-SARIMA)模型,并進(jìn)行了比較與分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)組合(DVR-SARIMA)模型的擬合效果最好,預(yù)測性能亦是最好,且利用組合(DVR-SARIMA)模型對我國未來的季度GDP進(jìn)行了預(yù)測,以期對我國未來的總體經(jīng)濟(jì)增長情況做出合理的分析與判斷。